Quantitative Risk Toolkit

Qué dominarás.

Sesiones en vivo con práctica aplicada, en el estándar del Chief Risk Officer Executive Program.

• Estadística aplicada: distribuciones de P&L (normal, lognormal, heavy-tail), momentos, correlación y cópulas.
• VaR y métricas: varianza-covarianza, histórico, Monte Carlo; CVaR/Expected Shortfall.
• Volatilidad: ARCH/GARCH, EWMA; Greeks básicos (Delta, Gamma, Vega).
• Toolkit de crédito: PD, LGD, EAD, CCF, Expected vs Unexpected Loss, Credit VaR (Vasicek).
• Integración: Excel avanzado e introducción a Python/R.
• Bundle B · Módulos V–XI
• Financial & Balance-Sheet Risk
• 46 sesiones · 115 horas ·